Das berechnete Varianzmodell wird anhand von mehreren Kenngrößen und Statistischen Test beurteilt.
Kenngrößen:
• Korrelationskoeffizient r: der einfache oder multiple Korrelationskoeffizient gibt den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen der Zielgröße und der (den) Faktor(en) an.
• Bestimmtheitsmaß B: Anteil der Streuung der Zielgröße, der durch das Modell bzw. die Effekte erklärt wird.
• Korrigiertes Bestimmtheitsmaß B*: Gegenüber dem Bestimmtheitsmaß ist dieser Wert durch die Anzahl der Effekte und den Stichprobenumfang korrigiert.
• Restvarianz s²: Der Anteil der Streuung der Zielgrößenwerte, der nicht durch das Modell erklärt wird.
• Reststandardabweichung s: Positive Quadratwurzel der Restvarianz
Statistische Tests:
• Levene Test nach Brown Forsythe: Prüfung auf Streuungsschwankungen in den Residuen:
H0: Es sind keine Streuungsschwankungen vorhanden bzw. die Daten sind homoskedastisch.
H1: Es sind Streuungsschwankungen vorhanden bzw. die Daten sind heteroskedastisch.
Bei Ablehnung von H0 sind die Tests über die Effekte nicht mehr effizient.
• Epps-Pulley-Test: Test auf Normalverteilung
H0: Die Residuen der Stichprobe stammen aus einer normalverteilten Grundgesamtheit.
H1: Die Residuen der Stichprobe stammen nicht aus einer normalverteilten Grundgesamtheit.
Bei Ablehnung von H0 sind die Modellannahmen der Varianzanalyse verletzt.
Weitere Informationen finden Sie in einschlägiger Fachliteratur.